Крылья у Балрогов конечно же есть. Вероятно, в более подходящие для них времена они даже вылетали на прогулки. Но на данный момент наличие у Балрога крыльев роли особой не играет потому как место обитания не позволяет от души распахнуть их и полетать. А на счет того, что Балрог упал таки в пропасть, то вы сами посудите как в таком узком пространстве распахнуть такие огроменные хлопалки? Да он бы их просто оборвал бы сам себе. Да к тому же никто не обращал внимание на то, что в итоге Балрог и Гэндальф оказались на самой высокой вершине Казад-Дума? А ведь затащил их туда именно Балрог и, видимо, для этого дела ему пришлось полететь
